Лучше использовать плагины Бардака, а не ПЫСовские ищ СДК. Но по идее много чего ещё нужно скачивать и ставить...
Методом научного тыка. Но лучше скачать плагин FBX Utilities (забей в гугле) как для Макса, так и для Майки (для лучшей совместимости). При экспорте
\импорте лучше использовать одну версию (у меня 11-2006). Однако, я так и не смог исправить один косяк - при экспорте кости поворачиваются на 90 градусов по оси X.